El primer terreno de juego del equipo fue la Quinta de Ferreyra, donde disputó su primer partido en enero de 1905, pero a pesar de los buenos resultados obtenidos en los primeros años, el equipo pasaba momentos complicados por problemas financieros, motivo por el cual varios jugadores como Damião, Ferreyra, Oliveira y Salazar abandonaron o se retiraron en 1907 y acabaron en el Sporting de Lisboa, que en esos momentos disponía de más dinero.
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Una fotografía del primer partido de campeonato oficial, realizado el 6 de abril de 1930, muestra a los jugadores con una camiseta blanca con una gruesa franja horizontal negra en el pecho, pantalones negros y calcetines negros. La temporada comienza de forma mediocre para el Almería, ya que cosecha tres derrotas, un empate y tan solo una victoria en los cinco primeros partidos de liga, sumando tan solo 4 puntos de 15 posibles, algo que le lleva a ocupar los puestos medios de la clasificación durante las primeras jornadas de liga.
